подход к торговле

Провел сегодня опрос у себя в телеграм канале: какой подход используют мои подписчики.

Смотрим, что получилось:

Радует, что более 58% имеют инвестиционный подход.

Спекуляции по стратегии почему бы и нет.

А вот быстро срубить бабла и казино — тут более 20% участвующих в опросе. С таким подходом, 90% что через какое-то время на счету будет 0, метаться, нервничать, еще и дома наверно из-за этого проблемы. Кто-то относится, как к ставкам — это игромания, главное, что бы окружающие не страдали, а человек вправе делать, что ему угодно.

И когда меня спрашивают, куда вложить деньги, что бы завтра было 100%, ответ один «ставьте на красное или зеленое». Желание получить легкие деньги, приводит к еще худшему фин. положению. Тут рядом и пирамиды, и различные проекты.

( Читать дальше )

У каждого должен быть свой подход к торговле, у кого-то более рискованный у кого-то менее.
Я постоянно думаю о том какая должна быть стратегия. На данный момент я для себя вижу наиболее подходящий способ — это смешанный, когда есть долгосрочные позиции примерно 80-90% от капитала, а остальное спекулятивные краткосрочные. Причем краткосрочные могут быть в различных секторах.А долгосрочные позы должны приносить периодические платежи в виде дивов или купонов. При таком подходе, если даже и произойдет мощная просадка, то перспектива остаться хотя бы с дивами — не плохой вариант.

Познавательно для новичков Фондового рынка. 

Приветствую, коллеги!

Данное видео — это метафора, демонстрирующая, как должен действовать успешный интрадей трейдер в рынке ;).

За плюсы отдельное спасибо;)!



( Читать дальше )

Интерес к спекуляциям на фондовом рынке у меня появился давно, с осени 2000 года. До настоящего времени всё ещё тут. За всё это время торговля велась с переменным успехом и с перерывами в пару лет. Были и взлёты, позволяющие надеяться на безоблачное будущее, были и падения после которых крутило желудок. Многие скажут, если нет стабильного профита после пары лет торговли ты лох и пошёл вон с базара. Может быть, может быть …

В своей торговле испробовал многое из прочитанного в книгах и найденного на просторах интернета, разрабатывал свои индикаторы и торговал созданными роботами, новичком крупно слил на опционах (Путин и зелёные человечки в субботу), был инвестором, но стабильно зарабатывать не получалось, прибыльный год сменялся годом стагнации или хуже, существенной просадкой. Торговля останавливалась, системы перелопачивались и всё снова повторялось по кругу.  И вот пару лет назад пришло понимание, что это тупик, надо менять подход.

Популярно утверждение, что любые системы умирают со временем. Мне ближе другое, думаю, что некоторые засыпают на время за не востребованностью рынком? Системы вынуждены периодически находиться в тренде или боковике. Продолжительные движения пусть Резвяков и его последователи эксплуатируют, решил что меня будет кормить процент удачных сделок в районе 60-65. Так как собираюсь ловить краткосрочные движения в разные стороны, то система должна быть реверсная, позволяющая боковик пересиживать, не прекращая торговли. Т.е.  по барабану в какую сторону карусель крутится. Сказано, сделано. На данный момент их ровно десять. С процентом прибыльных сделок от 60 до 75 на протяжённом интервале. Так б…ть новая напасть поразила, перегрузка плечами от жадности. Жадность победила 1:0

( Читать дальше )

Речь пойдет о ручном внутридневном трейдинге.
 
   Что нужно, чтобы стабильно делать деньги на бирже? Ответ: совершать больше прибыльных сделок, чем убыточных; либо получать среднюю прибыль по сделкам больше среднего убытка; либо и то и другое. В общем, тут все понятно — нужно просто иметь положительное математическое ожидание от своей торговли.
   Что нужно, чтобы стабильно иметь положительное математическое ожидание? Ответ: а) эксплуатировать то, что будет стабильно работать; б) понять, что будет стабильно работать; в) понимать, когда и куда открывать позицию, а также, когда ее закрывать.
   Что нужно, чтобы в оптимальном месте открывать и закрывать сделку? Ответ: нужно понимать условия, которые являются оптимальными для открытия/закрытия позиций (логично же?:))
 
   Эту цепочку — необходимость-действие — можно продолжать еще очень долго… Но ближе к теме.
 
   Чтобы долго и успешно зарабатывать на бирже, нужно, как минимум, ответить себе  на два вопроса:


( Читать дальше )

Если вы используете несколько, укажите тот, который используете в наибольшей степени или который нравится вам больше всего.

Ловите новый Грааль :). Игра именно «в», а не «с» хаосом. Не важно сам соперник – нечто хаотичное или осмыссленное. Наш доход, это тоже хаос. Невозможно предсказать когда мы выиграем, а когда проиграем. Есть только надежда, что в ходе случайных блужданий она будет положительная и не такая уж маленькая.
 
Напомню теорию эффективного рынка, соответствующую гипотезе, согласно которой вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости ценных бумаг. Что делает эту информацию бесполезной для получения прибылей. Тоже с ТА. Если в какой-то момент времени найдутся или находились закономерности в поведении цены согласно ТА, становясь общеизвестными они становятся бесполезными для торговли и увы, исчезают….
 
Сами приращения цены даже если они временами в сумме образуют нечто последовательное (тренд) это хаос. Да, можно детерминировать среднюю величину этих приращений. С учётом статистических данных мы получим колоколообразную кривую (нормальное распределение Гаусса). На каждом тайм-фрейме своя кривая. Но есть очень интересные зависимости между тайм-фреймами. Если среднее приращение цены в день 1%, то в месяц оно будет где-то 5%. Согласно теории случайных блужданий, зависимость пропорциональна квадратному корню от количества дней в месяце. Та же зависимость месячной доходности от дневной. Чем больше рискуете и больше амплитуда дневных колебаний, тем больше будет амплитуда месячных.


( Читать дальше )